UDT vs FDT 之争：连续 Newcomb 问题下哪个决策理论更优
jessi_cata · x · 2026-10-26
- 一场关于决策理论的深度技术讨论，聚焦 UDT/FDT/CDT 在连续版 Skalse 问题集上的表现差异
- 作者认为 FDT 优化的是动作(action)而非策略(policy)，这限制了它在 Omega 按概率做阶跃测试时的表现；UDT 凭逻辑条件应能优化到最佳概率
- 讨论的核心争点：FDT 声称用逻辑反事实取代逻辑条件，但在连续问题上似乎表现不如 UDT；另一方则指出 UDT1.1 做全局策略优化，只有在不连续设定下才可能被支配
- 还有一个经典悬念：总是拿两盒的 CDT 是否反而拿到更高总收益($1001000)
所属事件:决策理论论战:UDT 与 FDT 在连续 Newcomb 问题上的优劣之争(4 条相关)→
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