Chamath 解读 CoreWeave 信用违约互换利差走阔：高杠杆遇上固定价格合约
rohanpaul_ai · x · 2026-10-18
在 All-In Podcast 中，Chamath 解释了为什么 CoreWeave 这类新型云（neocloud）公司的信用违约互换（CDS）利差大幅走阔。
核心逻辑：美国利率在上升，而 CoreWeave 一边大量举债，一边以固定价格出售算力产能——利率成本上升叠加收入端锁死，财务压力被市场定价进 CDS 利差。
所属事件:Chamath 解读 CoreWeave CDS 利差走阔：高杠杆遇上加息(2 条相关)→
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