NeurIPS论文发布Market-1T:万亿级股票高频数据集
randall_balestr · x · 2026-10-09
研究团队为构建金融世界模型发布了 Market-1T 数据集:约 1 万亿次 1Hz 股票观测,覆盖 2008–2025 年,横跨金融危机、新冠疫情暴跌、零利率与加息周期,并提供配套基准测试,填补了金融领域标准化数据的空白。作者指出,金融数据噪声大、非平稳、真实状态未知,非常适合 JEPA 类方法在隐空间中预测市场状态,而非浪费容量去重建不可预测的微观噪声。
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