NeurIPS 论文发布万亿级股票高频数据集 Market-1T

NeurIPS 论文《Towards Financial World Modeling》（作者含 Randall Balestriero 等）发布 Market-1T 数据集，包含约 1 万亿条 1Hz 股票逐秒观测，时间跨度 2008 至 2025 年，覆盖金融危机、新冠疫情暴跌、零利率与加息周期等关键市场阶段，旨在为金融世界模型奠定基础。论文还对 18 种编码器策略进行了大比拼，并提出 LeJEPA 方法做市场状态建模，认为相比自回归/生成式模型重建原始价格，更适合金融数据特性。

2026-10-09 ~ 2026-10-09 · 4 条相关

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