港大等发布 FinForesight:金融预测 Deep Research 回测基准
Fengyuan Liu · hf · 2026-11-05
港大、港理工、剑桥等机构联合发布 FinForesight,一个面向金融深度研究系统的诊断式回测 benchmark。
- 解决的问题:历史回测可能因模型记住历史结果或检索到事后信息而虚高,难以真正评估预测能力;实时预测又反馈太慢。
- 方法:在受限检索条件下做回测,把评估划分为三个时间区间——预训练时代历史(T1)、截止后已解决事件(T2)、实时未解决事件(T3),并检验 T2 回测能否预测 T3 实时表现。
- 核心主张:回测到实时的迁移必须被验证,而非默认成立;所有评估时点之前的信息必须可用、之后不可用。
论文预印本标注日期为 2026 年 11 月 1 日。
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