新论文提出 Martingale Posterior Cox 过程,GPU 友好大幅降低计算成本
chaumian · x · 2026-10-23
arXiv 新论文《Martingale Posterior Cox Processes》(Joshua Rooijakkers、Edwin Fong，2026-10-17)针对 Cox 过程中事件强度估计的老难题给出新方案。
- 现有方法依赖昂贵的 MHC 采样或近似推断，且为保可行性常在间接隐变量结构上定义先验，难以解释。
- MPCP 将贝叶斯强度估计重构为「给定已观测事件历史、对未观测事件的推断」，从而免去复杂先验设计，同时保留非参数建模的灵活性。
- 提出可扩展、GPU 友好的基于 copula 的预测更新，并对 predictive resampling 算法的收敛性给出理论保证。
- 实验显示 MPCP 在模拟与真实数据上表现优异，计算成本仅为竞争性贝叶斯方法的一小部分。
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