无需跨资产协方差:语言模型嵌入给出组合方差可计算上界
uct · hf · 2026-09-03
HF 上发布的一项金融量化研究提出用分布值公司特征(distribution-valued firm characteristics)与基于语言模型嵌入的表示构建投资组合。该方法无需估计跨资产收益协方差矩阵,即可给出组合方差的可计算上界,并产出低方差配置方案,为高维资产池的风险控制提供了新路径。
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