Deep-MKV-TS：金融时间序列生成的路径依赖控制

chaumian · x · 2026-08-21

论文提出了 Deep-MKV-TS，一种用于金融场景生成的路径依赖 McKean-Vlasov 控制框架。该方法通过匹配选定路径和波动率特征来选择随机动力学，在保持可解释参考模型漂移项的同时调整其波动率，并使用正则化惩罚限制对校准动力学的不必要偏离。实验表明，该方法在 Heston 模型和日内股指期货数据上，显著优于参考模型和传统生成基线。