AFNO 框架：可证明无套利的神经算子，预测欧式看涨期权价格面

chaumian · x · 2026-11-13

arXiv 论文《AFNO》提出一个可证明无套利(certifiably arbitrage-free)且具备泛函逼近普适性的神经算子框架，用于从市场或模型特征预测欧式看涨期权价格面：框架把 RKHS 输入连续映射为无套利期权面的凸组合，通过近似最近邻问题求解。论文证明无约束预测面的「最近无套利修正」未必存在，即无法靠后处理恢复无套利；并实验验证 FNO 等标准神经算子存在违反静态无套利的参数配置，在下游交易任务中可能产生负 PnL。