把 Markowitz 均值-方差组合搬进 MCMC:混合采样器权重怎么配
michaelchchoi · x · 2026-11-11
研究者 michaelchchoi 提出一个有趣的形式化思路:把 MCMC 中的采样器组合类比为投资组合问题。设基线采样器 G0=P 与若干 Gibbs 采样器 G1、G2,如何分配权重 αi 使得:1) 期望多样性("收益")最大化;2) "收益"方差最小化。作者将其表述为一个组合优化问题 maxα Σi αi D(P‖Gi) − D(Σi αi Gi‖Π),其中 D 可取平方 Frobenius 散度或 KL 散度。
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