AI 动量量化梗图爆火：transformer 找到的 alpha 只在训练数据里

PtrPomorski · x · 2026-10-28

一张讽刺 fintwit 上「AI 动量量化」的梗图刷屏：要点包括「我的 transformer 找到了 alpha——就在它训练的那个行情里」「模型 99% 准确——因为 99% 的日子是噪音」「回测了 10000 个信号，挑 Sharpe 最高的那个」「用 self-attention——但忽略交易成本」「全自动——除了数据源挂掉的时候」「可解释 AI——我们把 attention map 打印出来了」。作者借此调侃如今半个金融推特的真实写照。