新研究用潜空间扩散模型预测隐含波动率曲面轨迹

chaumian · x · 2026-08-25

一篇名为《Arbitrage-Aware Multi-Step Forecasting of Implied Volatility Surfaces》的论文提出了一种条件潜空间扩散框架。该方法用于生成隐含波动率曲面和底层收益率的联合 30 步轨迹预测。研究通过一个无套利自编码器学习低维曲面表示，并利用扩散模型捕捉条件联合演变。在 SPX 数据上的评估显示，该框架在生成逼真的多步概率场景的同时，在点预测上也优于持续性基准。