AI 量化研究中的未来函数陷阱：一次失败案例复盘
Kanu-animallover · reddit · 2026-08-18
帖子引用论文附录中的一个失败案例：AI Agent 构建的金融因子（日内成交量/全天成交量）因分母包含未来数据而产生未来函数，导致回测 IC 异常高，但在严格重采样后失效。这一案例展示了 Agent 容易信任因果描述但忽视结构性数据漏洞的问题。作者探讨了应如何从约束特征语言、隔离切分或强制重采样等方面进行结构化防御。
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