Sentinel 用预注册前向实验测试机器读新闻能否预测市场
IPSUM99 · reddit · 2026-07-28
Sentinel 是一个实时实验，目标是检验“机器读新闻”到底能不能提取出可用于市场预测的信息。
- 作者强调，评估单位应该是交易日而不是单条新闻，因为同一天的很多预测共享同一个市场结果。
- 按这种口径，真正诚实的样本量只有 40 个交易日，而不是几万行预测记录。
- 结果使用了朴素基线、按日期聚类的置信区间，以及不依赖阈值的信息系数（IC）来报告。
- 评测方案是预注册并写入版本控制的，当前数据也被视为开发期数据，避免“拿训练集装前向回测”。
- 另外，作者还指出，一个常用的金融情绪模型在这段期间出现了整体反向信号，而且错误集中在它最自信的判断上。
帖子最后还在求助如何重做这个模型。
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