一个 DeepSeek 交易 Agent 每天在 Polymarket 押原油涨跌
0xJeff · x · 2026-07-27
一个用 DeepSeek v4 Flash 跑油价交易的日更 Agent
作者搭了一个名为 Hermes 的交易 agent，每天自动在 Polymarket 的原油上涨/下跌市场下注，决策依据来自 Synth 信号 和 Polymarket 共识 的对比。
- 当 Synth 的置信度比 Polymarket 高 至少 2 个百分点 时，Agent 执行交易。
- 当 Synth 与市场共识的方向分歧超过 8 个百分点 时，也会按 Synth 信号下单。
- 截至发帖时，结果是 4 胜 2 负，胜率 66%。
复盘：模型会看波动，但不一定看得懂事件
作者提到，最近两次亏损的关键在于 催化事件：Synth 能捕捉波动，但没有把局势缓和这类事件算进去。为此他加了一个 Gap-Event 过滤器：
- 价格缺口 <1.5%：正常执行
- 1.5%–2.5%：按半 Kelly 缩仓
- 2.5%–4.0%：按四分之一 Kelly 缩仓
- >4.0%：直接跳过
技术栈
- 模型：DeepSeek v4 Flash
- 数据：Synth API
- 执行：BlockRun（按次付费，顺带绕过地理限制）
- 交易接口：Polymarket CLOB API
作者的目标是验证：这个 agent 能不能靠短期预测市场赚到足够的钱，至少覆盖自己的推理成本；如果不行，也能作为一个低成本的自动化实验。
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