用AI构建基金持仓与风格因子分析系统

doodlestein · x · 2026-07-07

作者将其股票分析系统扩展到2005年至今的持仓数据与收益风格因子分解(类似Barra因子),用自创的“Alpha Adjusted HolderIQ”指标基于13-F申报模拟各基金经理组合,找出近5年、10年及2005年以来最优秀的选股者,并模拟外人当时可复制组合的可知信息。